基于强化学习的外汇自动交易机器人的商业应用

产品技术特点: 我公司采用强化学习技术，驱动自动化交易机器人自行对市场进行侦测，分析，策 略选择以及投资；该技术可有效提高机器人交易过程的自主性，减少人为非理性干预，使得交易业 绩更加稳定。 创新点: 强化学习是机器学习中的一个领域，强调如何基于环境而行动，以取得最大化的预期利益。 自动化交易机器人一般有监督性学习算法或者统计算法驱动，使用强化学习驱动机器人尚属鲜见。 知识产权情况: 自主开发销售，100%产权归属 Quantex Systems LTD. 竞争优势: 当前国内的自动化交易平台分为中低端与高端两种规格，其中国内中低端量化交易平台 国内应用的中低端量化交易平台主要有文华赢智程序化交易、交易开拓者、金字塔决策交易系统、 达钱&multicharts、安翼金融终端等；国内高端量化交易平台 国内应用的高端量化交易平台主要有 Progress Apama、龙软 DTS、国泰安量化投资平台、天软量化平台、飞创 STP、易盛程序化交易、盛 立 SPT 平台等。国内市场的自动化交易策略所应用技术集中在监督性学习与统计算法上，使得其自 动化交易平台很多时候受限制与平台运营商对市场的主观判断。使用强化学习的只能交易机器人可 有效减少交易过程中的人未参与，从而达到稳定的业绩。 产业化程度: 全球的银行、经纪公司和基金经理人使用自动化交易系统已经很多年了，其中，很多著名的基金在交易中很大程度上依赖于一些能自动分析趋势、发现市场机会、进行模型交易的工具。随着自动化交易系统和先进的自动交易工具的参与，交易者已经遭遇到没有先进的交易工具和更具创造性的交易思路就无法在这个市场上赚钱的困境。根据国际清算银行（BIS）的数据整个外汇市场现货交易量为 2 万亿美元/天，其中65%为电子化交易。最近 7 年，自动化交易系统在外汇市场经历了快速发展阶段，这个阶段为外汇行业自动交易系统创造了高速发展的良好条件，同时，也使得传 统经纪商的功能角色逐步地发生演变。经纪公司虽然可以通过传统经纪业务的优势在市场上参与竞 争，但更必须通过提供高质量的自动化电子交易技术服务，才能使公司获得较高的市场份额。 前景分析: 智能化交易因为其交易速度与业绩稳定性的优势，会逐步取代传统人类交易员，为了在新的环境中获得竞争优势，经纪商不得不再次利用他们在销售、交易和研究方面的核心服务力量，帮助客户在不同的市场和资产类别中，识别和建立更加智能化的交易模式。虽然对外汇经纪商而言，速度和市场研究仍然是核心竞争力，但经纪商之间的根本区别将是在自动交易系统中能否提供相应 的智能服务。 营销策略: 我们的机器人会面对中小投资者尽行订阅服务，无订阅费用，仅在机器人投资赚取的利润中收取 10%服务费。 融资情况: 目前已取得达闼科技的商业兴趣，正在进行合作洽谈。 设想: 我公司会致力于向中小投资者提供性能优越的交易机器人和投资技术支持，保护中小投资者 在投资过程中减少市场波动导致的损失。